Para juntar arquivos que foram separados em partes .001, .002 (...), você precisará do programa "HJ Split", para baixá-lo, clique aqui. Assim que baixar algo do site que esteja no formato .001, coloque ele e os outros (.002, .003 ....) em uma pasta separada e abra o programa, clicando em "Join" como mostra na figura abaixo:
Então clique em "Input File" para escolher o arquivo dividido, não precisa saber qual é a parte .001 porque ele só mostrará essa parte. Após selecioná-lo, clique em "Start" e aguarde juntar: